Parabolic SAR (Stop and Reverse), teknik analizde kullanılan ve özellikle trend takibi ve pozisyon yönü belirleme amacıyla kullanılan güçlü bir göstergedir. İlk kez Welles Wilder tarafından tanıtılmış olan bu indikatör, fiyat hareketlerinin yönünü ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemede yatırımcılara rehberlik eder. "SAR" terimi, “Stop and Reverse” yani "durdur ve tersine çevir" anlamına gelir.
Parabolic SAR, özellikle trende dayalı stratejilerde kullanılır. Fiyatların altına veya üstüne yerleşen noktacıklardan (dot) oluşur ve bu noktalar yatırımcıya şu sinyalleri verir:
Bu yapısıyla, SAR indikatörü, hem trend yönü tespiti hem de çıkış zamanı belirleme konusunda faydalıdır.
SAR formülü temel olarak şu şekildedir:
Bu yapı sayesinde SAR, trend devam ettikçe hızlanır ve fiyatla arasındaki mesafe daralır. Trend yönü değiştiğinde, SAR da yön değiştirerek pozisyon kapanış veya yön ters sinyali verir.
Parabolic SAR'ın kullanımı oldukça görseldir ve genellikle şu şekilde değerlendirilir:
Parabolic SAR’ın varsayılan ayarları genellikle:
Bu ayarlar çoğu durumda iyi sonuç verir, ancak piyasa koşullarına göre optimize edilmesi gerekebilir:
Kısa zaman dilimlerinde daha düşük AF değerleri önerilir çünkü fiyat oynaklığı daha yüksektir.
Parabolic SAR, trend dönemlerinde başarılı olsa da, bazı zayıflıkları vardır:
Strateji Kurulumu:
Neden Etkili?
Strateji Kurulumu:
Avantajı:
Strateji Kurulumu:
Özellik:
Yorum: Yükseliş trendi mevcut. SAR altta, RSI güçlü. Pozisyona girilebilir, stop noktası SAR noktasının hemen altında belirlenebilir.
Püf Noktaları ve İpuçları
Trendde kullan, yatayda değil.
SAR, yönlü piyasalarda başarılıdır. Yan piyasalarda çok fazla sinyal verir.
Stop-loss için idealdir.
SAR noktaları, trailing stop (hareketli zarar kes) için kullanılabilir.
Kendi backtestini yap.
Her piyasa ve zaman dilimi için SAR ayarları değişebilir. Kendi sisteminde optimize et.
Yalnızca tek başına kullanma.
SAR’ı en az bir indikatörle (EMA, RSI, MACD) destekle.
Profesyonel yatırımcılar, SAR’ı stop-loss takibi için dinamik olarak kullanırken, strateji geliştiriciler onu giriş/çıkış sistemlerinin bir parçası haline getirir.
Yatırım stratejini SAR ile güçlendirmek istiyorsan, onun davranışlarını iyi analiz etmeli ve kendi işlem tarzına uyarlamalısın.
Parabolic SAR Ne İşe Yarar?
Parabolic SAR, özellikle trende dayalı stratejilerde kullanılır. Fiyatların altına veya üstüne yerleşen noktacıklardan (dot) oluşur ve bu noktalar yatırımcıya şu sinyalleri verir:
- Fiyatın altında noktalar oluşuyorsa: Yükseliş trendi (long pozisyon düşünülür)
- Fiyatın üstünde noktalar oluşuyorsa: Düşüş trendi (short pozisyon düşünülür)
Bu yapısıyla, SAR indikatörü, hem trend yönü tespiti hem de çıkış zamanı belirleme konusunda faydalıdır.
Parabolic SAR Nasıl Hesaplanır?
SAR formülü temel olarak şu şekildedir:
SAR(n+1) = SAR+ AF × (EP − SAR
- SAR: Önceki SAR değeri
- AF (Acceleration Factor): Hızlanma faktörü (genellikle 0.02 başlar ve maksimum 0.2’ye kadar çıkar)
- EP (Extreme Point): Trend yönüne göre görülen en yüksek veya en düşük fiyat
Bu yapı sayesinde SAR, trend devam ettikçe hızlanır ve fiyatla arasındaki mesafe daralır. Trend yönü değiştiğinde, SAR da yön değiştirerek pozisyon kapanış veya yön ters sinyali verir.
Parabolic SAR Nasıl Kullanılır?
Parabolic SAR'ın kullanımı oldukça görseldir ve genellikle şu şekilde değerlendirilir:
- Long (Alım) Sinyali:
- Noktalar fiyatın altında oluşmaya başlar.
- Bu, bir yükseliş trendinin başladığına işarettir.
- Stop loss, nokta seviyesinin biraz altına yerleştirilebilir.
- Short (Satış) Sinyali:
- Noktalar fiyatın üstünde belirmeye başlar.
- Bu, bir düşüş trendinin başladığını gösterir.
- Stop loss, noktanın biraz üzerine konumlandırılabilir.
Parabolic SAR En İyi Hangi Ayarlarla ve Zaman Diliminde Çalışır?
Parabolic SAR’ın varsayılan ayarları genellikle:
- AF (Başlangıç): 0.02
- AF (Maksimum): 0.20
Bu ayarlar çoğu durumda iyi sonuç verir, ancak piyasa koşullarına göre optimize edilmesi gerekebilir:
| Piyasa Türü | En İyi Ayar Aralığı | Zaman Dilimi Önerisi |
|---|---|---|
| Kripto Paralar | 0.02 – 0.06 | 15dk – 4 saat |
| Forex | 0.01 – 0.05 | 1 saat – 1 gün |
| Hisse Senetleri | 0.02 – 0.07 | Günlük – Haftalık |
| Scalping | 0.03 – 0.1 | 1dk – 5dk |
Kısa zaman dilimlerinde daha düşük AF değerleri önerilir çünkü fiyat oynaklığı daha yüksektir.
Parabolic SAR Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Parabolic SAR, trend dönemlerinde başarılı olsa da, bazı zayıflıkları vardır:
- Yan piyasalarda (range-bound) çok fazla false (yanıltıcı) sinyal üretir.
- Volatil piyasalarda fiyat noktayı çok sık kırabilir → stop loss'lar çalışır.
- Tek başına kullanılması önerilmez, genellikle başka indikatörlerle desteklenmelidir.
En İyi Parabolic SAR Stratejileri
1. Parabolic SAR + EMA (Üstel Hareketli Ortalama)
Strateji Kurulumu:
- EMA 50 ve EMA 200 kullanılır.
- Fiyat EMA’ların üzerindeyse ve SAR noktası altta belirmişse → Alım
- EMA’ların altında ve SAR noktası üstte → Satış
Neden Etkili?
- EMA trendin yönünü teyit eder, SAR ise giriş/çıkış sinyali üretir.
2. Parabolic SAR + RSI
Strateji Kurulumu:
Avantajı:
- RSI ile trendin gücü ölçülürken, SAR pozisyon takibi sağlar.
3. Parabolic SAR + MACD
Strateji Kurulumu:
- MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı keserse ve SAR noktası altta → Alım
- MACD sinyal çizgisini aşağı keserse ve SAR noktası üstte → Satış
Özellik:
- MACD ile momentum, SAR ile yön tespiti yapılır.
Örnek Senaryo: Bitcoin – 4 Saatlik Grafik
- Bitcoin 4 saatlikte EMA 50 ve 200’ün üzerinde işlem görüyor.
- SAR noktaları fiyatın altına geçmiş.
- RSI 60 seviyelerinde.
Yorum: Yükseliş trendi mevcut. SAR altta, RSI güçlü. Pozisyona girilebilir, stop noktası SAR noktasının hemen altında belirlenebilir.
Püf Noktaları ve İpuçları
Trendde kullan, yatayda değil.SAR, yönlü piyasalarda başarılıdır. Yan piyasalarda çok fazla sinyal verir.
Stop-loss için idealdir.SAR noktaları, trailing stop (hareketli zarar kes) için kullanılabilir.
Kendi backtestini yap.Her piyasa ve zaman dilimi için SAR ayarları değişebilir. Kendi sisteminde optimize et.
Yalnızca tek başına kullanma.SAR’ı en az bir indikatörle (EMA, RSI, MACD) destekle.
Sonuç
Parabolic SAR, teknik analizde trend yönü ve çıkış zamanı tespiti için harika bir araçtır. Özellikle trend piyasalarında çok verimli sonuçlar verir. Ancak tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Bu yüzden en iyi sonuç için, RSI, MACD ve EMA gibi indikatörlerle birlikte, optimize edilmiş ayarlarla ve uygun zaman diliminde kullanılması önerilir.Profesyonel yatırımcılar, SAR’ı stop-loss takibi için dinamik olarak kullanırken, strateji geliştiriciler onu giriş/çıkış sistemlerinin bir parçası haline getirir.
Yatırım stratejini SAR ile güçlendirmek istiyorsan, onun davranışlarını iyi analiz etmeli ve kendi işlem tarzına uyarlamalısın.