ATR (Average True Range), teknik analizde kullanılan ve piyasadaki volatiliteyi ölçen bir göstergedir. Fiyatın yönünü değil, hareketin şiddetini ve oynaklık seviyesini gösterir. Bu sayede yatırımcılar, hangi zamanlarda piyasada riskin yüksek veya düşük olduğunu anlayabilir.
Bu yazıda ATR nedir, nasıl çalışır, hangi ayarlarda kullanılmalı, en iyi stratejiler nelerdir, örneklerle birlikte anlatacağız.
ATR, bir varlığın belirli bir periyottaki ortalama fiyat aralığını ölçer. Yani, fiyatların ne kadar oynak olduğunu gösterir. Yüksek ATR değeri, güçlü volatiliteyi; düşük ATR değeri ise sakin bir piyasayı ifade eder.
Stop-loss'u 1.5x veya 2x ATR kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Bu, sinyalin gücüne bağlı olarak esnek risk yönetimi sağlar.
Sinyal üretmez, sadece destekleyici analiz aracıdır
Diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında çok daha etkili olur
Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde ATR ani sıçrayabilir
Sadece ATR’ye bakarak işlem açmak hatalıdır
ATR değeri düşükken sıkışma ve kırılım stratejileri devreye alınmalıdır
Kullanım:
Örnek:
✔ Risk yönetimi için idealdir
✔ Diğer stratejilerle kolay entegre olur
✔ Fake sinyalleri filtrelemeye yardımcı olur
✔ Tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir
✘ Volatilite bazlı stratejilere alışık olmayanlar için karmaşık gelebilir
✘ Yüksek ATR, bazen yanıltıcı hareketlere neden olabilir (örneğin haber sonrası ani sıçramalar)
ATR’yi doğru ayarlar ve stratejilerle kullandığınızda, piyasanın ritmini daha iyi yakalayabilir ve daha bilinçli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
Bu yazıda ATR nedir, nasıl çalışır, hangi ayarlarda kullanılmalı, en iyi stratejiler nelerdir, örneklerle birlikte anlatacağız.
ATR Nedir?
ATR, "Average True Range" kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçeye "Ortalama Gerçek Aralık" olarak çevrilir. İlk olarak ünlü teknik analist J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir.ATR, bir varlığın belirli bir periyottaki ortalama fiyat aralığını ölçer. Yani, fiyatların ne kadar oynak olduğunu gösterir. Yüksek ATR değeri, güçlü volatiliteyi; düşük ATR değeri ise sakin bir piyasayı ifade eder.
ATR Ne İşe Yarar?
- Piyasa oynaklığını ölçer
- Risk ve pozisyon büyüklüğü hesaplamada kullanılır
- Stop-loss ve take-profit seviyelerini belirlemede yardımcı olur
- Trendin gücü hakkında bilgi verir
- Sinyal üretici değil, filtreleyici bir indikatördür
ATR Nasıl Hesaplanır?
ATR hesaplamasında kullanılan formül şu şekildedir:- True Range (Gerçek Aralık) hesaplanır:
En yüksek - En düşük,
|En yüksek - Önceki kapanış|,
|En düşük - Önceki kapanış|
(Bu üç değerden en büyüğü alınır.) - Daha sonra belirli bir periyodun ortalaması alınır.
Örnek: 14 periyotluk ATR → Son 14 TR değerinin ortalaması
ATR Nasıl Kullanılır?
Grafiğe ATR eklendiğinde genellikle fiyat grafiğinin altında bir çizgi olarak görünür. Bu çizgi yükseliyorsa volatilite artıyor, düşüyorsa volatilite azalıyordur.ATR Değerinin Yorumlanması:
- ATR yükseliyorsa: Piyasada hareketlilik artıyor. Büyük fiyat hareketleri beklenebilir.
- ATR düşüyorsa: Piyasa yatay seyrediyor. Fiyat sıkışmış olabilir.
- Aniden yükselen ATR: Büyük bir haber veya kırılım olmuş olabilir.
- Yataya yakın ATR: Trend dönüşü veya sıkışma ihtimali doğabilir.
ATR ile Stop-Loss ve Risk Yönetimi
ATR'nin en yaygın kullanımı stop-loss belirlemedir. Örneğin:- ATR değeri: 0.0025 (yani 25 pip)
- Giriş fiyatı: 1.1000 (long pozisyon)
- Stop-loss = 1.1000 - (1 x ATR) = 1.0975
Püf Noktası:
Stop-loss'u 1.5x veya 2x ATR kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Bu, sinyalin gücüne bağlı olarak esnek risk yönetimi sağlar.En İyi ATR Ayarları
ATR varsayılan olarak genellikle 14 periyot ile kullanılır. Ancak bu durum, işlem tarzına ve zaman dilimine göre değişebilir.| Zaman Dilimi | Tavsiye Edilen ATR Periyodu |
|---|---|
| 1M - 5M (Scalping) | 7 – 10 |
| 15M - 1H (Kısa Vadeli) | 10 – 14 |
| 4H - Günlük (Orta-Uzun Vadeli) | 14 – 21 |
Dikkat:
Periyot düşerse ATR daha hassas olur, sık sinyal verir. Periyot arttıkça daha yumuşak ve geniş bir gösterge elde edilir.Hangi Zaman Dilimlerinde Daha Etkilidir?
ATR tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir. Ancak daha net sinyaller için:- 1H ve üzeri grafiklerde daha stabil çalışır
- Düşük zaman dilimlerinde, haber etkisiyle ATR sapmaları yaşanabilir
ATR Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Sinyal üretmez, sadece destekleyici analiz aracıdır Diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında çok daha etkili olur Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde ATR ani sıçrayabilir Sadece ATR’ye bakarak işlem açmak hatalıdır ATR değeri düşükken sıkışma ve kırılım stratejileri devreye alınmalıdırEn İyi ATR Stratejileri
1. ATR + Breakout Stratejisi
Volatilitenin yükseldiği anda yatay destek/direnç kırılımı olursa, güçlü bir fiyat hareketi başlar.Kullanım:
- Fiyat yatay alanda hareket ediyor
- ATR düşük seviyede
- ATR ani yükseliyor ve fiyat yukarı/aşağı kırılım yapıyor → İşlem aç
- BTC/USD 4H
- ATR 14: 200 puandan → 350 puana sıçradı
- Fiyat 48.000’i kırdı → Long pozisyon
2. ATR + Trend Takibi (Supertrend ile)
- ATR artıyorsa ve Supertrend yeşile dönüyorsa → Trend güçleniyor → Long pozisyon alınabilir
- ATR düşüyorsa, fiyat yatay olabilir → Pozisyon açmadan önce dikkatli olunmalıdır
3. ATR ile Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama
Risk yönetimi için çok kritik olan bu stratejide, ATR değeri büyüklüğe göre lot miktarı belirlenir.Örnek:
- Hedeflenen risk: $100
- ATR değeri: 0.0050
- Stop mesafesi = 1x ATR = 50 pip
- 100 / 50 pip = 2 birim lot işlem açılır
ATR'nin Avantajları
✔ Fiyatın oynaklığını doğru yansıtır✔ Risk yönetimi için idealdir
✔ Diğer stratejilerle kolay entegre olur
✔ Fake sinyalleri filtrelemeye yardımcı olur
✔ Tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir
ATR'nin Dezavantajları
✘ Yön belirtmez, tek başına sinyal üretmez✘ Volatilite bazlı stratejilere alışık olmayanlar için karmaşık gelebilir
✘ Yüksek ATR, bazen yanıltıcı hareketlere neden olabilir (örneğin haber sonrası ani sıçramalar)
Sonuç
ATR (Average True Range), her yatırımcının araç kutusunda olması gereken güçlü bir volatilite ölçüm aracıdır. Herhangi bir alım-satım sinyali vermese de, risk yönetimi, stop-loss belirleme, piyasa koşullarını anlama gibi birçok kritik konuda rehberlik eder. Özellikle trend takip stratejileri, breakout işlemleri ve hacim analizleri ile birleştirildiğinde çok daha etkili hale gelir.ATR’yi doğru ayarlar ve stratejilerle kullandığınızda, piyasanın ritmini daha iyi yakalayabilir ve daha bilinçli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.